EBIT Y2 · P10
71.7 M€
Escenario adverso (10% peores)
EBIT Y2 · P50
90.8 M€
Resultado mediano
EBIT Y2 · P90
108.7 M€
Escenario favorable
VaR 95% · EBIT
67.1 M€
EBIT mínimo con 95% confianza
Histograma · 30 bins
EBIT año 1
P10 81.2
P50 94.6
P90 107.2
Histograma · 30 bins
EBIT año 2
P10 71.7
P50 90.8
P90 108.7
Histograma · 30 bins
Free Cash Flow año 1
P10 -8.3
P50 3.3
P90 13.2
Histograma · 30 bins
Deuda neta fin año 2
P10 1823
P50 1846
P90 1875
Análisis de riesgo
Probabilidad de incumplir umbrales clave
Sobre la distribución empírica del Monte Carlo, % de trayectorias por debajo del umbral indicado.
P[EBIT Y2 < 200 M€]
100.0%
P[EBIT Y2 < 250 M€]
100.0%
P[EBIT Y2 < 300 M€]
100.0%
P[Leverage Y2 > 4.0x]
100.0%
P[Leverage Y2 > 5.0x]
100.0%
Resumen estadístico
Tabla de percentiles
Estadísticos clave de los KPIs simulados, redondeados a un decimal.
| KPI | Mín | P10 | P50 | P90 | Máx |
|---|---|---|---|---|---|
| EBIT Y1 | 59.8 M€ | 81.2 M€ | 94.6 M€ | 107.2 M€ | 129.3 M€ |
| EBIT Y2 | 46.0 M€ | 71.7 M€ | 90.8 M€ | 108.7 M€ | 136.1 M€ |
| FCF Y1 | -27.9 M€ | -8.3 M€ | 3.3 M€ | 13.2 M€ | 30.2 M€ |
| Deuda Y2 | 1787 M€ | 1823 M€ | 1846 M€ | 1875 M€ | 1912 M€ |
| Leverage Y2 | 8.89 x | 10.51 x | 11.87 x | 13.73 x | 17.25 x |
Metodología
Cómo se calcula
Cada simulación muestra trayectorias del modelo financiero bajo shocks gaussianos en aluminio (σ=10%), energía (σ=12%), FX (σ=4%), demanda (σ=2.5%) y salarios. El motor del Gemelo recalcula P&L, FCF y deuda en cada trayectoria; agregamos los resultados a nivel anual y derivamos percentiles, probabilidades y VaR.